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El canal de Keltner (Keltner Channel) es un indicador clásico del análisis técnico, diseñado por Chester Keltner en 1960.
El indicador de canal de Keltner pertenece a las herramientas de canales. Al igual que las Bandas de Bollinger, este construye un canal de movimiento del precio en relación con la línea EMA central. Sin embargo, a diferencia de BB, el indicador del canal de Keltner no se ensancha siguiendo el precio, permitiendo al precio ir más allá del canal de Keltner, mostrando así una fuerte tendencia final. Lea más sobre la estrategia en este artículo.
Trading basado en el indicador Keltner
Las estrategias de trading de canales se basan en la psicología del mercado. El precio está en el canal alrededor de un 80% del tiempo, moviéndose hacia sus bordes en ambos lados, pero de alguna manera regresando al centro, es decir, al valor de equilibrio. Dependiendo de la fuerza de los participantes del mercado y los factores fundamentales, el precio puede traspasar los límites del canal, bajo el cual se construyen una serie de estrategias basadas en indicadores de canales. Otras estrategias implican operar en el rebote de los límites del canal.
Solo hay un indicador de canal en MT4, las Bandas de Bollinger. Su desventaja es que cuando aparece una tendencia, los límites del canal se ensanchan siguiendo el precio, haciendo imposible indicar claramente el momento de ruptura o la corrección posterior. Por eso se añadieron a las herramientas del Área Personal de LiteForex dos indicadores más avanzados, el canal de Donchian y el canal de Keltner. Explicaré la estrategia del canal de Keltner a continuación.
Canal de Keltner: descripción y estrategia de negociación
Este indicador se introdujo por primera vez en 1960. Está representado por tres líneas: la central y las líneas que limitan el corredor de precios. La línea central es la media móvil exponencial, los límites del canal se derivan de la EMA y del indicador ATR. A diferencia de las Bandas de Bollinger, el ancho del corredor es menos sensible al cambio de tendencia, lo que le permite salir de sus límites. Por la misma razón, el indicador no funciona en el plano, no puede definirlo.
Estrategia de negociación basada en el canal de Keltner
Esta estrategia emplea dos indicadores técnicos: el canal de Keltner con la configuración predefinida y el RSI con período 14 y un corredor más estrecho del movimiento principal (niveles de 65 y 35). La estrategia se prueba en el intervalo M30 para el par de divisas EUR/USD.
Condiciones para abrir una posición larga:
- El precio ha estado durante algún tiempo dentro del canal, penetrando el límite superior y se mueve hacia arriba. Una señal fuerte adicional es la vela anterior y/o la vela que rompe el borde del canal, tiene un cuerpo mayor en comparación con las velas anteriores.
- El RSI en la misma vela (que rompe el borde del canal) atraviesa el nivel 65 y se mueve hacia arriba en la zona de sobrecompra.
La ruptura del canal indica un fuerte movimiento del precio, que debería terminar rápido, y el punto es recuperar este impulso. El RSI confirma este fuerte movimiento a corto plazo. Abrimos una posición en el momento en que comienza la ruptura del canal, es decir, en la vela de señal (es demasiado tarde para abrir una posición en la siguiente vela). Colocamos un stop loss a una distancia de 10 puntos. El nivel de beneficio objetivo es de 10-20 puntos. Salimos del mercado cuando aparece una vela de reversión y el RSI gira al mismo tiempo.
Las flechas señalan la coincidencia de ambas condiciones. Salir del mercado sería posible ya cuando aparezca la primera vela roja. El beneficio sería de 28 puntos y se corregiría según las reglas de gestión de riesgos. Los traders más arriesgados cerrarían más alto (óvalo amarillo).
Condiciones para abrir una posición corta:
- El precio ha estado durante algún tiempo dentro del canal, luego penetra su límite y se mueve hacia abajo. Una señal fuerte adicional es la vela anterior y/o la vela que rompe el borde del canal, tiene un cuerpo mayor en comparación con las velas anteriores.
- El RSI en la misma vela (que rompe el borde del canal) atraviesa el nivel 35 y se mueve hacia abajo en la zona de sobreventa.
6 de 7 señales resultaron ser rentables. La línea verde muestra la señal que no ha funcionado, aun así, la operación no se cerró con un stop loss y en el momento de retorno del precio al canal se hubiera cerrado manualmente, perdiendo solo el spread. El rendimiento de las operaciones rentables es de 6-7 puntos (en la primera operación) y más. Tenga en cuenta que casi en todos los casos, la vela que atraviesa el canal tiene un tamaño significativamente diferente al de las anteriores. Incluso al momento de abrir la posición no hubiera sabido de ello, su cierre con un cuerpo así sería una señal de confirmación de que no se equivocó.
No es necesario seguir estrictamente las reglas de salida del mercado. La captura de pantalla más reciente muestra que la vela de reversión en algunos casos es pequeña y el precio continuó un movimiento descendente. Entonces, aconsejaría hacer lo siguiente: no se apresure a cerrar la operación en el momento en que aparezca la vela de reversión, que, además, hasta el momento del cierre, puede convertirse en una vela del movimiento principal. La operación debe cerrarse cuando el cuerpo de la vela de reversión (incluso si no está cerrada) es al menos 1/3 del cuerpo de la última vela del movimiento principal. Si el cuerpo de la vela de reversión cierra con un cuerpo pequeño (1/4 y menos que la vela anterior), no se apresure a salir, el precio podría continuar.
La vela verde tiene un cuerpo pequeño, se puede correr el riesgo, no salga del mercado todavía. Y el riesgo resultó estar justificado: el precio de una vela más continuó su tendencia a la baja.
Sin embargo, esta regla de salida no siempre funciona, sobre todo cuando la vela aún no se ha cerrado. Por lo tanto, observe el gráfico y salga de la negociación de acuerdo con las reglas de su estrategia. He dado como ejemplo solo una de las opciones.
Hay otro punto interesante. Si el precio rompe el canal y el oscilador llega a los niveles límite de las zonas de sobrecompra y sobreventa, entonces sería lógico suponer su posterior reversión rápida. Las capturas de pantalla muestran que, en la mayoría de los casos, la reversión se produjo después de 2-4 velas. Y aunque el retorno al centro del canal tiene una forma más horizontal, se podrían ganar algunos puntos en el movimiento de retorno.
Canal de Keltner y su ruptura
En esta estrategia, utilizaremos este canal como indicador de la volatilidad del mercado. Los canales se configuran con la ayuda de la media móvil (10), que luego se multiplica por el valor del rango ATR para construir los límites inferior y superior del canal de Keltner. ATR (Average true range) es el rango medio verdadero utilizado para medir la volatilidad de un instrumento de negociación.
Para aplicar esta estrategia, es necesario descargar el indicador Keltner Channel, que dibujará automáticamente los canales. El periodo de la media móvil debe cambiarse de 10 a 40.
Luego de la descarga del indicador Keltner Channel para MT4, deberá colocarlo en la siguiente carpeta:
Trading terminal -> Experts -> indicators
Los pares utilizados para el trading son: eur/usd, gbp/usd, usd/chf.
La negociación se realizará en el marco de tiempo H4.
El nivel de Take Profit es igual a 65 puntos.
El nivel de stop loss es igual a 35 puntos.
La posición de compra se puede abrir en el momento en que el precio atraviese el límite superior del canal de Keltner (figura 1).