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Hoy veremos uno de los indicadores más populares: MACD. Esta herramienta es fácil de usar y suele ser parte de sistemas de trading exitosos. Hoy explicaré cómo funciona MACD, cómo se calcula e interpreta y qué tipo de señales da. También aprenderá a configurar y utilizar el indicador MACD. Verá ejemplos de operaciones reales en el mercado Forex, acciones y metales.
Qué es el indicador MACD: definición e historia
MACD son las siglas en inglés de Moving Average Convergence Divergence o, traducido al español, Media Móvil de Convergencia/Divergencia (en adelante MM).
Su nombre en realidad es una descripción completa del indicador MACD. Muestra el grado de divergencia de los MM entre sí. Para el cálculo de MACD se utilizan dos EMA: rápido y lento. Posteriormente, se resta el MM largo del corto y luego la diferencia se aplana usando una media móvil simple. Como resultado, los traders solo ven dos curvas: MACD y la línea de señal. La diferencia entre ellos sirve de base para las señales de trading.
El indicador MACD fue creado por el analista estadounidense Gerald Appel en 1979. En un principio, Appel planeó utilizarlo para analizar el mercado de valores. Pero, como suele pasar con los indicadores útiles, más tarde se empleó en otros mercados, incluido en Forex. El indicador MACD es universal en su aplicación. Muestra una amplia variedad de señales: zonas de cruce, sobrecompra y sobreventa, cambios de posición respecto a la línea cero, así como señales de divergencia y convergencia. La herramienta funciona bien con casi todos los instrumentos de intercambio. La única limitación es el timeframe. No se recomienda establecerlo por debajo de H1, ya que las lecturas del indicador MACD se verán afectadas por los ruidos de los precios: la volatilidad natural del mercado.
Indicador MACD: fórmula y cálculo
La línea MACD del indicador es un resultado gráfico del cálculo de la diferencia entre la EMA rápida y la lenta. En la versión inicial, se mostraba como una curva. La versión moderna del indicador lo muestra como una curva y la diferencia entre las líneas como un diagrama.
Veamos la fórmula:
- MACD Line= EMA(CLOSE, SP) – EMA(CLOSE, FP).
Donde:
- SP es el período de EMA lento y FP es el período de EMA rápido
La línea de señal (lenta) es una MM simple de la línea MACD. Esta es su fórmula:
- Signal = SMA(MACD Line, SLP).
- SLP es el período de la línea de señal.
Indicador MACD tabla en Excel
Calcular manualmente los valores es largo y tedioso, sobre todo si va a calcular la media móvil exponencial manualmente. Es mucho más fácil descargar el indicador MACD y luego realizar el análisis técnico. Por cierto, esta herramienta de análisis técnico está disponible por defecto tanto en la plataforma online LiteForex, como en MT4.
Una opción alternativa es un cálculo automático en una tabla de Excel. Aquí puede descargar el indicador MACD como plantilla o utilizar la tabla en línea. Si nunca ha trabajado con una hoja de cálculo de Google, aquí encontrará una guía rápida, usando como ejemplo la calculadora de Bandas de Bollinger.
He tratado de hacer que la calculadora en sí sea lo más fácil de usar.
Para el cálculo, debe completar los valores del precio de cierre en la columna “B” (resaltada en azul) e ingresar el período para calcular las medias móviles de la línea de señal y MACD (resaltada en rojo). En consecuencia, todas las celdas en rosa se pueden rellenar manualmente. Las celdas azules se calculan automáticamente, no deben tocarse. Los campos de texto con información de referencia están marcados en amarillo.
La columna B ya está precargada con números aleatorios. Para usar la calculadora, cambie estos valores por los suyos.
He dejado unas 70 líneas para ingresar datos de precios, pero puede copiar las fórmulas de la última línea y extender la tabla hacia abajo.
El indicador calcula el resultado automáticamente en función de los valores que ingresó. Se encuentra en el lado derecho de la tabla junto con el gráfico de precios. El diagrama se basa en las últimas 30 celdas llenas y le permite realizar un análisis similar al de la plataforma de trading (metatrader).
Cómo usar MACD: teoría y señales
Ahora veamos una amplia descripción y la aplicación del indicador MACD. Esta herramienta permite obtener varios tipos de señales a la vez: divergencia y cruce de líneas, ubicación del histograma y divergencia. Ahora explicaré en detalle cómo identifica las señales e interpretarlas.
¿Cómo se interpreta el MACD?
Veamos cómo leer e interpretar el indicador MACD. La mayoría de las versiones del indicador muestran dos curvas junto con el diagrama: una media móvil larga y una corta. La primera muestra la tendencia del mercado a largo plazo y la segunda muestra lo que está sucediendo en el mercado ahora.
Se considera que una de las señales principales es una fuerte divergencia entre las curvas: condiciones de sobrecompra y sobreventa. Esta situación es un signo de cambio de tendencia. La convergencia de las líneas, por el contrario, indica la formación de un equilibrio de precios, que es típico de una tendencia estable.
En el gráfico, la zona verde marca el área donde convergen las líneas de MACD, lo que indica la fuerza de la tendencia actual.
El área azul marca la zona de divergencia de las curvas, lo que significa una zona de sobreventa. Tras una corrección a corto plazo, se produce una fuerte reversión al alza en el mercado, lo que confirma nuestros pronósticos.
Cruce de medias móviles MACD
La línea rápida es más sensible a las fluctuaciones de precios. Cuando la tendencia culmina, cruza la línea de señal.
El círculo azul en el gráfico marca la señal MACD para una reversión alcista. La línea rápida azul cruza la línea roja lenta de abajo hacia arriba. Tenga en cuenta que la señal de reversión apareció con un ligero retraso.
El círculo rojo marca el signo de una reversión bajista. La curva de señal cruza la MM rápida de arriba a abajo. El movimiento a la baja ya ha comenzado.
Cruces de línea de señal
Los cruces se consideran una señal MACD frecuente. Hay dos variantes de cruce:
- La curva rápida cruza la lenta de abajo hacia arriba y está en la zona negativa. En este caso, se trata de una reversión del mercado y la posterior formación de una tendencia alcista.
- La curva rápida cruza la lenta de arriba hacia abajo y está en la zona positiva. Esta es una señal de reversión a la baja.
Consideremos varias opciones de cruce con ejemplos de Forex, mercado de acciones y criptomonedas.